Definición de la relación de capital común de nivel 1

¿Cuál es la relación de capital común de nivel 1??

El índice de capital común de Nivel 1 es una medición del capital social básico de un banco y amp; apos; s, en comparación con sus activos ponderados por riesgo total, y significa una fortaleza financiera del banco y amp; apos; s. Los reguladores e inversores utilizan el índice de capital común de Nivel 1 porque muestra qué tan bien un banco puede resistir el estrés financiero y mantenerse solvente. El capital común de nivel 1 excluye cualquier acción preferida o participación no controladora, lo que lo hace diferente del índice de capital de nivel 1 estrechamente relacionado.

Conclusiones clave

  • El índice de capital común de Nivel 1 es una medición del capital social básico de un banco y amp; apos; s, en comparación con sus activos ponderados por riesgo total, lo que significa una fortaleza financiera del banco y de los apostos.
  • Los reguladores e inversores utilizan el índice de capital común de Nivel 1 porque muestra qué tan bien un banco puede resistir el estrés financiero y mantenerse solvente.
  • El índice de capital común de Nivel 1 difiere del índice de capital de Nivel 1 estrechamente relacionado porque excluye cualquier acción preferida o intereses no controladores.

La fórmula para la relación de capital común de nivel 1 es

T1CCC = T1C & amp; # x2212; PS & amp; # x2212; NITRWA donde: T1CCC = Tier & amp; nbsp; 1 & amp; nbsp; common & amp; nbsp; capital & amp; nbsp; ratioT1C = Tier & amp; nbsp; 1
& amp; # x200B ;
T1CCC = TRWA
& lt; ruta d = «M0 80H40000 v40H0z M0 80H400000 v40H0z» / & gt; T1C & amp; # x2212; PS & amp; # x2212; NI
& amp; # x200B ;
donde:
T1CCC = Tier & amp; amp; nbsp; 1 & amp; amp; nbsp; common & amp; amp; nbsp; capital & amp; amp; nbsp; ratio
T1C = Tier & amp; amp; nbsp; 1 & amp; amp; nbsp; capital
PS = Preferred & amp; amp; nbsp; stock
NC = Sin control y amp; amp; nbsp; intereses
TRWA = Total & amp; amp; nbsp; risk & amp; amp; nbsp; control & amp; amp; nbsp; activos
& amp; # x200B ;

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Ratio de capital común de nivel 1

¿Qué le dice la relación de capital común de nivel 1??

Los activos ponderados por riesgo de una empresa y amp; apos; incluyen todos los activos que posee la empresa que se ponderan sistemáticamente por riesgo de crédito. Los bancos centrales generalmente desarrollan la escala de ponderación para diferentes clases de activos; el efectivo y los valores del gobierno tienen cero riesgo, mientras que un préstamo hipotecario o un préstamo para automóvil conllevarían más riesgo. A los activos ponderados por riesgo se les asignaría una ponderación creciente de acuerdo con su riesgo de crédito. El efectivo tendría un peso del 0%, mientras que los préstamos para aumentar el riesgo de crédito tendrían pesos del 20%, 50% o 100%.

Los reguladores usan el índice de capital común de Nivel 1 para calificar la adecuación de capital de una empresa y amp; apos; como uno de los siguientes: bien capitalizado, adecuadamente capitalizado, subcapitalizado, significativamente subcapitalizado o subcapitalizado críticamente. Para ser clasificada como bien capitalizada, una empresa debe tener un índice de capital común de Nivel 1 de 7% o más, y no pagar dividendos o distribuciones que reduzcan ese índice por debajo del 7%.

Una empresa caracterizada como una institución financiera sistémicamente importante (SIFI) está sujeta a un colchón adicional del 3% para su índice de capital común de Nivel 1, lo que hace que su umbral se considere bien capitalizado al 10%. Las empresas que no se consideran bien capitalizadas están sujetas a restricciones en el pago de dividendos y recompras de acciones.

El índice de capital común de Nivel 1 difiere del índice de capital de Nivel 1 estrechamente relacionado. El capital de nivel 1 incluye la suma de un capital social del banco y de los apostos, sus reservas reveladas y acciones preferentes no canjeables y no acumulables. Sin embargo, el capital común de nivel 1 excluye todos los tipos de acciones preferentes, así como las participaciones no controladoras. El capital común de nivel 1 incluye el stock común de la empresa y los apostos, las ganancias retenidas y otros ingresos integrales.

Los inversores bancarios prestan atención al índice de capital común de Nivel 1 porque presagia si un banco no solo tiene los medios para pagar dividendos y recomprar acciones, sino también el permiso para hacerlo de los reguladores. La Reserva Federal evalúa un índice de capital común de nivel 1 del banco y amp; apos; durante las pruebas de estrés para discernir si un banco puede resistir los shocks económicos y la volatilidad del mercado.

Ejemplo de la relación de capital común de nivel 1

Como ejemplo, suponga que un banco tiene $ 100 mil millones en activos ponderados por riesgo después de asignar los pesos correspondientes para su efectivo, líneas de crédito, hipotecas y préstamos personales. Su capital común de Nivel 1 incluye $ 4 mil millones en acciones ordinarias y $ 4 mil millones en ganancias retenidas, lo que lleva a un capital común de Nivel 1 total de $ 8 mil millones. La compañía también emitió $ 500 millones en acciones preferentes. Dividir el capital común de Nivel 1 de $ 8 mil millones menos los $ 500 en preferentes por activos ponderados por riesgo total de $ 100 mil millones produce un índice de capital común de Nivel 1 de 7.5%.

Si en cambio estuviéramos calculando el índice de capital estándar de nivel 1, se calcularía como 8% ya que incluiría las acciones preferentes.

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