Efecto Hamptons

¿Cuál es el efecto Hamptons??

El efecto Hamptons se refiere a una caída en el comercio que ocurre justo antes de & amp; amp; nbsp; el fin de semana del Día del Trabajo que es seguido por un mayor volumen de negociación a medida que los comerciantes e inversores regresan del largo fin de semana. El término hace referencia a la idea de que muchos de los comerciantes a gran escala en Wall Street pasan los últimos días de verano en los Hamptons, un destino tradicional de verano para la élite de la ciudad de Nueva York.

El aumento del volumen de comercio y amp; nbsp; del efecto Hamptons puede ser positivo si se necesita & amp; amp; nbsp; la forma de un repunte a medida que los gerentes de cartera colocan las operaciones para reafirmar los rendimientos generales hacia & amp; amp; nbsp; el fin de año. Alternativamente, el efecto puede ser negativo si los gerentes de cartera deciden tomar ganancias en lugar de abrir o agregar & amp; amp; nbsp; a sus posiciones. El efecto Hamptons es un efecto de calendario basado en una combinación de análisis estadístico y evidencia anecdótica.

Conclusiones clave

  • El efecto Hamptons se refiere a una caída en el comercio que ocurre justo antes de & amp; amp; nbsp; el fin de semana del Día del Trabajo que es seguido por un mayor volumen de negociación a medida que los comerciantes e inversores regresan del largo fin de semana.
  • The Hamptons es un destino tradicional de verano para los comerciantes ricos de la ciudad de Nueva York.
  • El aumento del volumen de comercio y amp; nbsp; del efecto Hamptons puede ser positivo si se necesita & amp; amp; nbsp; la forma de un repunte a medida que los gerentes de cartera colocan las operaciones para reafirmar los rendimientos generales hacia & amp; amp; nbsp; el fin de año.
  • Es un efecto de calendario basado en una combinación de análisis estadístico y evidencia anecdótica.
  • El efecto Hamptons y otras anomalías similares que pueden interpretarse a partir de los datos son hallazgos interesantes, pero su valor como estrategia de inversión no es significativo para el inversor promedio.

El caso estadístico del efecto Hamptons

El caso estadístico para el efecto Hamptons es más fuerte para algunos sectores en comparación con & amp; amp; nbsp; others. Usando & amp; amp; nbsp; una medida de todo el mercado como & amp; amp; nbsp; the Standard & amp; amp; Poor & amp; apos; s 500, & amp; nbsp; el efecto Hamptons se caracteriza por una volatilidad ligeramente mayor con un pequeño efecto positivo dependiendo del período utilizado. Sin embargo, es posible utilizar datos a nivel de sector y crear un caso que demuestre que cierto perfil de stock es & amp; amp; nbsp; favorecido después del largo fin de semana.

Por ejemplo, se puede argumentar que las existencias defensivas, que son de rendimiento constante similares a los alimentos y los servicios públicos, son favorecidas a medida que se acerca el final del año y amp; amp; nbsp; y, por lo tanto, & amp; nbsp; beneficio del efecto Hamptons.

Oportunidades comerciales

Como con cualquier efecto del mercado, encontrar un patrón y beneficiarse de manera confiable de un patrón son dos cosas diferentes. Analizar un conjunto de datos casi siempre revelará tendencias y patrones interesantes a medida que cambian los parámetros. El efecto Hamptons ciertamente puede interpretarse a partir de los datos del mercado cuando se realizan ajustes en el período y el tipo & amp; amp; nbsp; de stock. La pregunta para los inversores y amp; amp; nbsp; es si el efecto es lo suficientemente grande como para crear una verdadera ventaja de rendimiento después de tarifas, impuestos y amp; amp; nbsp; y & amp; amp; nbsp; spreads & amp; amp; nbsp; son considerados.

Para un inversor individual, la respuesta es a menudo negativa para las anomalías del mercado. El efecto Hamptons y otras anomalías similares que pueden interpretarse a partir de los datos son hallazgos interesantes, pero su valor como estrategia de inversión no es significativo para el inversor promedio. Incluso si un efecto de mercado parece consistente, puede disiparse rápidamente a medida que los comerciantes e inversores institucionales implementan estrategias para aprovechar la oportunidad de arbitraje.

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