Evaluación de riesgos

¿Qué es la evaluación de riesgos??

La evaluación de riesgos es un término general utilizado en muchas industrias para determinar la probabilidad de pérdida de un activo, préstamo o inversión. Evaluar el riesgo es esencial para determinar qué tan valiosa es una inversión específica y los mejores procesos para mitigar el riesgo. Presenta la recompensa al alza en comparación con el perfil de riesgo. La evaluación de riesgos es importante para determinar la tasa de rendimiento que un inversor necesitaría ganar para considerar una inversión que valga el riesgo potencial.

Llave para llevar

  • La evaluación de riesgos es el proceso de análisis de eventos potenciales que pueden resultar en la pérdida de un activo, préstamo o inversión.
  • Las empresas, los gobiernos y los inversores realizan evaluaciones de riesgos antes de embarcarse en un nuevo proyecto, negocio o inversión.
  • El análisis cuantitativo de riesgos utiliza modelos matemáticos y simulaciones para asignar valores numéricos al riesgo.
  • El análisis de riesgo cualitativo se basa en el juicio subjetivo de una persona y amperios para construir un modelo teórico de riesgo para un escenario dado.
  • Si bien la volatilidad pasada de una acción y un apostolado no garantiza rendimientos futuros, en general, una inversión con alta volatilidad indica una inversión más riesgosa.

Comprensión de la evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos permite a las corporaciones, gobiernos e inversores evaluar la probabilidad de que un evento adverso pueda afectar negativamente a un negocio, economía, proyecto o inversión. El análisis de riesgos proporciona diferentes enfoques que los inversores pueden utilizar para evaluar el riesgo de una oportunidad de inversión potencial. Dos tipos de análisis de riesgos que un inversor puede aplicar al evaluar una inversión son el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo.

Análisis cuantitativo

Un análisis cuantitativo del riesgo se centra en construir modelos de riesgo y simulaciones que permitan al usuario asignar valores numéricos al riesgo. Un ejemplo de análisis cuantitativo de riesgos sería una simulación de Monte Carlo. Este método & amp; # x2014; que se puede usar en una variedad de campos como finanzas, ingeniería y ciencia & amp; # x2014; ejecuta una serie de variables a través de un modelo matemático para descubrir los diferentes resultados posibles.

Análisis cualitativo

Un análisis cualitativo del riesgo es un método analítico que no se basa en análisis numéricos o matemáticos. En cambio, utiliza el juicio subjetivo y la experiencia de una persona y un amplificador para construir un modelo teórico de riesgo para un escenario dado. Un análisis cualitativo de una empresa podría incluir una evaluación de la gestión de la empresa y los apostadores, la relación que tiene con sus proveedores y la percepción de la empresa en el público y los apostos.

& lt; h3 / & gt ;

Los inversores utilizan con frecuencia análisis cualitativos y cuantitativos en conjunto entre sí para proporcionar una imagen más clara del potencial de una empresa y otros como inversión.

Otros métodos de evaluación de riesgos

Otro ejemplo de una técnica formal de evaluación de riesgos incluye el valor condicional en riesgo (CVaR), que los gerentes de cartera utilizan para reducir la probabilidad de incurrir en grandes pérdidas. Los prestamistas hipotecarios utilizan las relaciones préstamo / valor para evaluar el riesgo de los fondos crediticios. Los prestamistas también usan análisis de crédito para determinar la solvencia del prestatario.

Evaluaciones de riesgos para inversiones

Tanto las inversiones institucionales como las individuales tienen cantidades esperadas de riesgo. Esto es especialmente cierto para las inversiones no garantizadas, como acciones, bonos, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF).& amp; amp; nbsp;

La desviación estándar es una medida aplicada a la tasa de rendimiento anual de una inversión para medir la volatilidad de la inversión y los apostos. En la mayoría de los casos, una inversión con alta volatilidad indica una inversión más riesgosa. Al decidir entre varias acciones, los inversores a menudo compararán la desviación estándar de cada acción antes de tomar una decisión de inversión.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la volatilidad pasada de una acción y una exposición (o falta de ella) no predice rendimientos futuros. Las inversiones que anteriormente experimentaron baja volatilidad pueden experimentar fuertes fluctuaciones, particularmente durante las condiciones de mercado que cambian rápidamente.

Evaluaciones de riesgo para préstamos

Los prestamistas para préstamos personales, líneas de crédito e hipotecas también realizan evaluaciones de riesgos, conocidas como verificaciones de crédito. Por ejemplo, es común que los prestamistas no aprueben a los prestatarios que tienen puntajes de crédito inferiores a 600 porque los puntajes más bajos son indicativos de malas prácticas crediticias. Un análisis crediticio del prestamista y de los apostos de un prestatario puede considerar otros factores, como los activos disponibles, las garantías, los ingresos o el efectivo disponible.

Evaluaciones de riesgos para empresas

Los riesgos comerciales son enormes y varían según las industrias.& amp; amp; nbsp; Tales riesgos incluyen nuevos competidores que ingresan al mercado; robo de empleados; violaciones de datos; retiros de productos; riesgos operativos, estratégicos y financieros; y riesgos de desastres naturales.

Cada empresa debe contar con un proceso de gestión de riesgos para evaluar sus niveles de riesgo actuales y hacer cumplir los procedimientos para mitigar los peores riesgos posibles. Una estrategia efectiva de gestión de riesgos busca encontrar un equilibrio entre proteger a la empresa de los riesgos potenciales sin obstaculizar el crecimiento. Los inversores prefieren invertir en empresas que tienen un historial de buena gestión de riesgos.

Latest stories

You might also like...