Indicador de transformación de Fisher

¿Qué es el indicador de transformación de Fisher??

Fisher Transform es un indicador técnico creado por John F. Ehlers que convierte los precios en una distribución normal gaussiana.1 El indicador destaca cuando los precios se han movido al extremo, según los precios recientes. Esto puede ayudar a detectar puntos de inflexión en el precio de un activo. También ayuda a mostrar la tendencia y a aislar las olas de precios dentro de una tendencia.

Conclusiones clave

  • Fisher Transform es un indicador técnico que normaliza los precios de los activos, aclarando así los puntos de inflexión en el precio.
  • Algunos operadores buscan lecturas extremas para señalar áreas potenciales de reversión de precios, mientras que otros observan un cambio en la dirección de la Transformación de Fisher.
  • La fórmula Fisher Transform se aplica típicamente al precio, pero también se puede aplicar a otros indicadores.
  • Los precios de los activos normalmente no se distribuyen, por lo que los intentos de normalizar los precios a través de un indicador pueden no siempre proporcionar señales confiables.

Comprensión del indicador de transformación de Fisher

Fisher Transform permite a los comerciantes crear una distribución normal gaussiana, que convierte datos que son & amp; apos; t típicamente distribuidos normales, como los precios de mercado. En esencia, la transformación hace que los cambios máximos sean eventos relativamente raros para ayudar a identificar mejor las reversiones de precios en un gráfico.

Este indicador técnico es comúnmente utilizado por los comerciantes que buscan señales líderes y amp; nbsp; en lugar de indicadores rezagados. La Transformación de Fisher también se puede aplicar a otros indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI) o la divergencia de convergencia promedio móvil (MACD).

Fisher Transform
Fisher Transform
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TradingView.

La fórmula de transformación de Fisher

Fisher & amp; amp; nbsp; Transform = 12 & amp; # x2217; ln & amp; # x2061; (1 + X1 & amp; # x2212; X) donde: ln & amp; # x2061; & amp; nbsp;
ight) \ & amp; amp; extbf {donde:} \ & amp; amp; ln ext {es el logaritmo natural} \ & amp; amp; X = ext {transformación del precio a un nivel entre -1 y 1} \ end {alineado}
& amp; # x200B ;
Fisher & amp; amp; nbsp; Transform = 2
& lt; ruta d = «M0 80H40000 v40H0z M0 80H400000 v40H0z» / & gt; 1
& amp; # x200B ;
& amp; # x2217; ln (1 & amp; # x2212; X
& lt; ruta d = «M0 80H40000 v40H0z M0 80H400000 v40H0z» / & gt; 1 + X
& amp; # x200B ;
)
donde:
ln & amp; amp; nbsp; is & amp; amp; nbsp; the & amp; amp; nbsp; natural & amp; amp; nbsp; logarithm
X = transformación & amp; amp; nbsp; of & amp; amp; nbsp; price & amp; amp; nbsp; to & amp; amp; nbsp; a & amp; amp; nbsp; level & amp; amp; nbsp; entre & amp; amp; nbsp; -1 & amp; nbsp; y & amp; nbsp; 1
& amp; # x200B ;

Cómo calcular la transformación de Fisher

  1. Elija un período de recuperación, como nueve períodos. Esta es la cantidad de períodos a los que se aplica la Transformación de Fisher.
  2. Convierta los precios de estos períodos en valores entre -1 y +1 y entrada para X, completando los cálculos dentro de los corchetes de fórmula y amp; apos; s.
  3. Multiplique por el registro natural.
  4. Multiplica el resultado por 0.5.
  5. Repita el cálculo a medida que finalice cada período cercano, convirtiendo el precio más reciente en un valor entre -1 y +1 en función de los precios más recientes de nueve períodos.
  6. Los valores calculados se agregan / restan del valor calculado anterior.

Las aplicaciones de negociación del indicador de transformación de Fisher

El indicador de transformación de Fisher no tiene límites, lo que significa que pueden ocurrir extremos durante mucho tiempo. Un extremo se basa en las lecturas históricas del activo en cuestión. Para algunos activos, una lectura alta puede ser de siete u ocho, mientras que una lectura baja puede ser de -4. Para otro activo, estos valores pueden diferir.

Una lectura extrema indica la posibilidad de una reversión. Esto debe ser confirmado por la dirección cambiante de Fisher Transform. Por ejemplo, después de un fuerte aumento de precios y la Transformación de Fisher alcanzando un nivel extremadamente alto, cuando la Transformación de Fisher comienza a bajar, lo que podría indicar que el precio va a caer, o ya ha comenzado a caer.

La transformación de Fisher con frecuencia tiene una línea de señal adjunta. Este es un promedio móvil (MA) del valor de Transformación de Fisher, por lo que se mueve un poco más lento que la línea de Transformación de Fisher. Cuando la Transformación de Fisher cruza la línea de activación, algunos operadores la utilizan como señal comercial. Por ejemplo, cuando la Transformación de Fisher cae por debajo de la línea de señal después de golpear un máximo extremo, eso podría usarse como una señal para vender una posición larga actual.

Al igual que con muchos indicadores, Fisher proporcionará muchas señales comerciales, muchas de las cuales no son rentables de seguir. Por lo tanto, algunos operadores prefieren usar el indicador junto con el análisis de tendencias. Por ejemplo, cuando el precio está subiendo en general, use la Transformación Fisher para las señales de compra y venta, pero no para las señales de venta corta. Mientras tanto, durante una tendencia bajista, úsela para señales e ideas de venta corta sobre cuándo cubrir.

El indicador de transformación de Fisher vs. Bandas de Bollinger & amp; # xAE;

Estos dos indicadores se ven muy diferentes en un gráfico, pero ambos se basan en una distribución de los precios de los activos.

Bandas de Bollinger & amp; # xAE; use una distribución normal ya que usan una desviación estándar para mostrar cuándo el precio puede sobreextenderse. Fisher Transform, por otro lado, utiliza una distribución normal gaussiana. La Transformación de Fisher aparece como un indicador separado en un gráfico de precios, mientras que Bollinger Bands & amp; # xAE; se superponen sobre el precio.

Limitaciones del Indicador de transformación de Fisher

El indicador puede ser bastante ruidoso a veces, a pesar de que su intención es facilitar la identificación de los puntos de inflexión. Las lecturas extremas no siempre son seguidas por una reversión de precios; a veces el precio solo se mueve hacia los lados o revierte solo una pequeña cantidad.

Lo que califica como extremo también puede ser difícil de juzgar, ya que los niveles tienden a variar con el tiempo. Cuatro pueden ser de alto nivel durante años, pero luego las lecturas de ocho pueden comenzar a aparecer con frecuencia.

Mirar todos los cambios de dirección en la Transformación de Fisher puede ayudar a detectar cambios a corto plazo en la dirección de precios. Sin embargo, la señal puede llegar demasiado tarde para capitalizar, ya que muchos de estos movimientos de precios pueden ser de corta duración.

Los precios de los activos normalmente no se distribuyen, por lo tanto, los intentos de normalizar los precios podrían ser inherentemente defectuosos y no pueden producir señales confiables.

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